|
|
Forecasting Jump Occurrence in Czech Day-Ahead Power Market
Hortová, Jana ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Specifické vlastnosti spotových cen elektřiny, a to především častý výskyt skoků, vytváří vysoké riziko pro obchodníky s elektřinou, kteří ji nakupují za neregulované velmi proměnlivé ceny, ale spotřebiteli ji prodávají za ceny pevně stanovené. Proto je velmi důležité predikovat, jaká je pravděpodobnost výskytu skoku během násle- dujících hodin. Pokud je nám však známo, dosud žádná studie nebyla zaměřena na Českou republiku, a proto je hlavním cílem této práce predikovat pravděpodobnost výskytu skoku na českém denním trhu. Za tímto účelem definujeme čtyři logit modely, kde každý z nich obsahuje různé nezávislé proměnné (jako je spotřeba elektřiny, venkovní teplota nebo dummy proměnné) a kde je výběr proměnných poveden v souvislosti s předchozí literaturou a na základě specifických vlastností cen. "In-sample" porovnání modelů je založeno na hodnotách dvou testů, a to na pseudo-R squared a Bayesovském informačním kritériu. V případě ohodnocování "out-of-sample" kvality modelů vypočítáváme přesnost a důvěryhodnost predikce skoků, statistiky používané v souvislosti s predikováním. Avšak na rozdíl od před- chozí literatury se uchýlíme k určitému druhu sensitivní analýzy, která, pokud je nám známo, ještě nebyla v literatuře zaměřené na trh s elektřinou použita. Klasifikace JEL C25, C32, C51, C52, C53, Q41,...
|
host ::
RSS.